计算方法与数据来源

数据来源

JSDA(日本证券业协会)公司债场外交易参考统计值。

TDB

国库短期证券。适用期限: 1M / 3M / 6M。

JGB

附息国债。适用期限: 1Y / 2Y / 3Y / 5Y / 7Y / 10Y / 15Y / 20Y / 25Y / 30Y / 35Y / 40Y。

更新频率: 每个交易日一次。周末及节假日不更新。

收益率显示

“标准”显示: TDB为单利，JGB为复利(YTM)。“仅复利”“仅单利”可分别单独查看两种数值。

复利基准的收益率直接采用JSDA公布的数值(未进行自行重新计算)。

各期限的计算方法

各期限的收益率通过以下方法之一计算得出。可在数据表的“计算方法”列中按日期、期限逐一确认。

exact

与该期限完全一致的债券报价。

linear_interpolation

基于前后两个实测点的线性插值。

linear_extrapolation_nearest_two

利用最近两点的斜率向观测范围外延伸得出的估算值。

linear_regression_25Y_35Y

基于25Y至35Y多个点的回归直线推算得出的估算值，主要用于40Y。

每一行还包含用于计算的债券数量(source_points)。短期(TDB)通常由20-30只债券构成，长期(JGB)通常由100-160只债券构成。

图表显示规格

X轴

期限以等间隔(类别轴)显示，不与实际剩余年数成比例。

Y轴

收益率(%)。线性刻度。

多个日期

同一图表上最多可叠加显示10个日期。

图片导出

点击“保存为图片”按钮可导出PNG格式(白色背景)图片。

快捷选项的基准日期

最新

存在数据的最近日期。

上一交易日

从最新日期起按日历日逐日往前推，排除周六周日后的第一个日期。

1个月前・1年前

以最新日期为基准按日历月/日历年计算差值。若该日期无数据，则自动顺延至此前最近的有数据日期。